交易策略 相同期权要素下，期权价格主要受到时间、标的价格和波动率的影响。Delta中性策略的盈利来源便是基于对其他希腊字母的分析和策略设计，基于标的分析基础上的降维打击。 Delta中性对冲与期权复制 跨式组合和带方向的跨式组合策略-交易策略-期货期权-期权-东海期货 我们知道，当市场预测即将有重大影响的消息或者政策出台，但该消息或政策对市场是否利好并不确定；或者市场走出较长一段震荡行情，即将出现方向性突破，我们可以使用跨式期权组合策略以做多波动率，而避免对股票市场价格上涨或下跌的方向性的研判。 美式期货期权平价套利原理及策略-详细信息-国泰君安期货 仿真期权行情的套利机会，我们以 的套利实例来说明美式期货期权的套利策略的执行（这里不考虑交易费用和因缴保证金所引发的资金成本）。 2017 年 2 月 7 日接近收盘时刻，标的资产为 M1705 ，行权价为 2450 的看涨看跌期权存在 的套利机会，其行情数据主要 期权交易 商品特性与交易策略之7-培训视频教程-腾讯课堂
期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。
新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的最新发展与趋势。 本书涵盖了与期权相关的所有方面，包括定价模型、波动率考量、初级与高级交易策略、风险管理技术等，文字风格清晰易懂，为成功的期权交易的核心理念 目前，专业的期权交易员已经了解了波动率交易的优势和不足。但是，在50etf期权上进行波动率交易是否存在一些特殊之处，该类研究报告还相对较少。 本文主要讨论波动率套利策略在50etf期权上3年来的表现。 期权价差交易策略（基础篇） 何为价差？ 价差是指将两个或多个同一类期权组合在一起的交易策略。. 1.牛市价差Bull Spread 假如投资者预期标的资产价格在未来会以一定幅度上涨，但他想稳中求胜。 期权的风险收益非线性、投资策略灵活多变的特性，对投资者产生了很大吸引力，可以预见期权交易在中国衍生品市场将大放异彩。然而对于习惯了股票、期货交易的投资者来说，对期权交易理念及投资技巧有着很多陌生和误解，下面就常见的期权交易误区作简要分析。 利率期货+ 投资基础知识; 交易策略; 股指期权+ 股指期权基础知识; 股指期权问答; 股指期权运用与展望; 股指期权功能与作用; 外汇期货; 常见问答; 创新专栏+ 期转现交易+ 业务介绍; 业务规则; 业务操作; 市场数据; 学习资料; 百问百答; 投资者适当性制度专栏
原标题：pta期权交易策略分析 截至2月底，pta期权共行权4318手，占期权日均持仓比重6.55%，其中非到期日行权133手(03合约2月5日到期，2月3日和4日的行权均作技术处理统计为到期日行权)，非到期日行权较少，说明期权 市场 投资者比较成熟。 从分笔行权数据来看，多数仍为深度 实值期权 到期日行权
图解8种常用期权策略-交易策略-期货期权-期权-东海期货 本文将以图文形式为大家介绍8种期权策略，每张图的X轴代表标的股票的价格，Y轴代表期权的盈利和亏损(零轴以上为盈利，以下为亏损)。走势线与零轴的交叉点即盈亏平衡点。 1. 买入看涨期权(Long Call) 买入看涨期权是上市期权推出以来最流行的一种交易策略。 期权价差交易策略（基础篇） - 简书
期权价差交易策略（基础篇） 何为价差？ 价差是指将两个或多个同一类期权组合在一起的交易策略。. 1.牛市价差Bull Spread 假如投资者预期标的资产价格在未来会以一定幅度上涨，但他想稳中求胜。
鉴于投资者借助备兑开仓策略和保护性看跌策略，可以实现认购期权的高卖低买和认沽期权的低买高。 建议投资者以持有上证50ETF作为必备工具，可以根据波动率的方向预期判断进行认购期权的高卖低买交易策略，或是认沽期权的低买高卖策略。 市场波动、成交量以及系统可用性可能会延迟账户登入和交易执行。 期权涉及风险且不适合所有投资人，期权交易特有的风险可能使投资人面临潜在的、快速而巨大的损失。期权交易权力需要德美利证券的审批。在投资期权之前，请阅读标准期权的特征与风险。 欢迎关注公众号：交易法门（ID：JMtrader），客户服务微信：zhuliqiqi7 与股票和期货相比，期权不仅具有杠杆非线性的特点，还具备策略多样性的特点。期权策略之所以会存在多样性，主要是因为期权涉及的维度更多一些，其实这些策略的本质并不复杂，从本质上来讲，期权的价差策略就像是期货的跨 周一沪深股市涨跌互现，深圳成指表现偏弱。50etf和300etf上涨，认沽期权下跌。沪深交易所均发布了etf期权到期日的相关公告，投资者敬请留意本周三（5月27日）是5月期权到期日，临近期权到期日，当月期权时间价值会加速衰减，市场关注的焦点将逐渐转向下月期权合约。 期权与期权交易 期权（ Option ），是一种选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定资产的权利。 所谓期权交易是一种权利的买卖，是期权买方支付权利金后，便取得了在未来某特定时间买入或卖出某种特定资产的权利的交易方式。 和股指期货和etf的不同点就是，期权的波动非常大，"假信号"现象很容易出现。所以，要利用期权价格去触发交易信号，策略表现并不好。例如下图，在2016年6月1日中，50etf7月购2.25与50etf日内走势，图中数据已经标准化。
期权和期货作为衍生品中最主要的风险管理工具，总是会被投资者拿来对比。那么它们的具体差异在哪里呢？本文将从市场交易概况以及工具运用的差异两方面入手，对期权和期货进行直观地比较。 一 、全球期货和期权活跃度均较高，但资产偏好有差异
期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。 期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。今天 宽跨式套利(Strangle) 也叫底部垂直价差组合，是指投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。 该策略需要初始投资，即购买两个期权的权利金投资。 根据投资者买卖方向的不同，宽跨式套利可分为买入宽跨式套利与卖出宽跨式套利。买入宽跨式套利 该策略优于前一个策略的地方在于，一旦价格下跌，并跌破执行价格，获利将会增加。从执行效果来看，该策略相当于买入合成看跌期权。但不同于合成策略的是，通常合成期权的买卖需要同时完成，而这里买入的看涨期权和卖出的期货不是在同一时间操作的。 三、如何选择期权策略 1.预期未来出现震荡行情——卖出跨式或卖出宽跨式期权策略. 从胜率和盈亏比之间做出权衡。预期后期为大幅度的横盘震荡，选择宽跨式策略较好；预期后市为小幅度的横盘震荡，选择跨式组合策略。 创建高级的交易策略 期权交易者（OptionTrader）是我们独有的交易工具，可用于执行投机交易或创建复杂的多边定单以对冲头寸。 在一个界面内，用户可以： 交易多种期权合约 - 包括北美、欧洲和亚洲主要交易所的股票、指数和货币。; 创建期权与股票、金融期货、外汇合约和债券的组合，就下方